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华中科技大学吴付科教授学术报告

来源:   作者:分析和方程团队     日期:2021-07-01 12:54:34   点击数:  

题目:An Averaging Principle for Two-time-Scaled McKean-Vlasov Stochastic Differential Equations

报告人:吴付科 华中科技大学 教授

时间:  73日(周六)上午09: 50-10: 40

地点:30301   

摘要:This paper establishes the weak convergence for a class of two-time scaled McKean-Vlasov stochastic differential equations (SDEs). In contrast to the only existing work of strong convergence, we consider the fully coupled systems, i.e., the diffusion coefficient in the slow-varying equation also depends on the fast-varying process. Based on the direct average method and martingale techniques, this work examines that the weak convergence of slowing-varying process, where the limit is the weak solution of an McKean-Vlasov SDE whose coefficients are determined by the average of those of the original slow-varying process with respect to the invariant measure of the frozen equation.

 

个人简介:吴付科,华中科技大学教授,博士生导师, 2003年博士毕业于华中科技大学数学与统计学院。主要从事随机微分方程以及相关领域的研究,2011年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,2012年入选华中科技大学华中学者2014年获得基金委优秀青年基金资助,2015年获得湖北省自然科学二等奖,2017年获得英国皇家学会"牛顿高级学者"基金,《IET Control Theory & Applications》编委。近年来,发表论文80余篇,主持5项国家自然科学基金和一项教育部新世纪优秀人才基金,也主持过一项英国皇家学会高级牛顿学者基金和一项美国数学学会(AMS)基金。

 

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